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标题: Level3 practice exam V1 Exam3 afternoon 15.1和18.4的疑问? [打印本页]

作者: xujunzhe22 时间: 2010-6-2 20:56 标题: Level3 practice exam V1 Exam3 afternoon 15.1和18.4的疑问?

Practice Exam Volume1 中的Exam3的下午题目

第15.1题和18.4题都是求解hedge bond的问题

在第15.1题中，在算portfolio duration和ctd duration的时候，两者都乘了80bps

而在18.4题中，portfolio duration乘了50bps，但是ctd并没有乘50bps，这是为什么呢？

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