标题: 求助, 利率平价 时间怎么算 [打印本页]
作者: ivygmat 时间: 2011-6-1 10:55 标题: 求助, 利率平价 时间怎么算
在economics里面， uncorvered interest rate 是用利率*n/360
但是在derivative 里面， currency forward 里是用的次方计算
比如要换算6个月的， 到底是直接乘还是要当成次方计算？
作者: 彻琴 时间: 2011-6-1 13:29
我各人觉得，遇到用spo fx rate 算forward的时候，用次方算，这样比较可靠
作者: ivygmat 时间: 2011-6-1 14:29
那 uncovered interest rate 里是用利率直接乘上时间吗？
作者: ciscogeek 时间: 2011-6-1 16:07
如果出現連續匯率就要用次方。一般就直接乘。
結果應該差的不多。
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