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标题: L2,t-test是不是都是two-tailed test? [打印本页]

作者: giraffe_lisa    时间: 2011-6-2 16:06     标题: L2,t-test是不是都是two-tailed test?

也就是说test statistics必须大于critical value 或者 小于-critical value才能reject H0???
另外检验AR-Model Serial Correlation的t test 的 Nullhypothesis是 Serial Correlation还是 No Serial Correlation呢?
作者: ivygmat    时间: 2011-6-3 00:11

ttesti本身图形就是two tailed

 

然后AR检验的是系数吧,


作者: giraffe_lisa    时间: 2011-6-3 00:50

我用ttest检验ARmodel是否serial correlation时的H0是什么啊?
作者: leon2003    时间: 2011-6-3 00:53

H0是no serial correlation吧




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