标题:
L2,t-test是不是都是two-tailed test?
[打印本页]
作者:
giraffe_lisa
时间:
2011-6-2 16:06
标题:
L2,t-test是不是都是two-tailed test?
也就是说test statistics必须大于critical value 或者 小于-critical value才能reject H0???
另外检验AR-Model Serial Correlation的t test 的 Nullhypothesis是 Serial Correlation还是 No Serial Correlation呢?
作者:
ivygmat
时间:
2011-6-3 00:11
ttesti本身图形就是two tailed
然后AR检验的是系数吧,
作者:
giraffe_lisa
时间:
2011-6-3 00:50
我用ttest检验ARmodel是否serial correlation时的H0是什么啊?
作者:
leon2003
时间:
2011-6-3 00:53
H0是no serial correlation吧
欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)
Powered by Discuz! 7.2