标题: [讨论]l２2010 mock morning q18 yiele curve [打印本页]
作者: 注金证 时间: 2011-6-3 13:35 标题: [讨论]l２2010 mock morning q18 yiele curve
maturity（years）２。 5。 10。 20。
yield curve。 1%。 .75%。.5%。 .25%
为什么说这是 flattening curve？
作者: CoolKane 时间: 2011-6-3 22:37
楼主数据是否有错。。。
5年的yeild比10年的和20年的高出这么离谱！？
作者: 注金证 时间: 2011-6-3 22:48
以下是引用CoolKane在2011-6-3 22:37:00的发言：
楼主数据是否有错。。。
5年的yeild比10年的和20年的高出这么离谱！？
.75-.5=.25 楼上的，只是高出.25% 我数据没错
作者: CoolKane 时间: 2011-6-4 00:58
哦，没看到小数点。不过这样的利率分布比较罕见，远期的利率居然比短期的要越来越小。。
不过flattened curve也勉强说得过去，因为对立的steepened curve的话是更加的向上陡峭（远期利率比短期利率要陡增）。
作者: yidiyuehan 时间: 2011-6-4 13:33
flattened curve 就是向下的，所以时间越长，利率越低了。
作者: rachel_ 时间: 2011-6-4 16:07
1%。 .75%。.5%。 .25%
这一行要和表格最后一行相乘，把curve的角度拉平了
作者: dateki 时间: 2011-6-4 22:11
收益率曲线的斜率变小就是这样的
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