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标题: cfa2 考的相当纠结,,,询问几个题目 [打印本页]

作者: cufelevle2012    时间: 2011-6-7 10:12     标题: cfa2 考的相当纠结,,,询问几个题目

哎 考的很不好。。。对几个题目不是很不确定

1 计量那个题目计算置信区间到底是 是-9 还是-8.4 我彻底晕了

2 选模型 是选那个带虚拟变量模型吧?

3经济租金那个是36000么?

这三个题目 相当纠结。。

 


作者: ultrablue    时间: 2011-6-7 11:16

1置信区间那个,他是双尾检验,问你lower bound,而题目给的几个significant level都是单尾的,10%的双尾significant 值就是单尾0.5的个significant值,所以用那个1.69乘以了方差再加上预测值可以求出lower bound。这里要注意的是,他题目条件里提到:左右变量均in percentage,我最开始是拿3.5%也就是0.035去乘的,后来发现,如果用0.035带入方程,预测值应该也是个小一点的数字,预测的方差无论如何到不了40多啊,所以就自作聪明地把3.5带进去了。然后发现答案里有我算出来的数字,就选了,具体数字忘记了。也不知道对不对。

 


作者: ultrablue    时间: 2011-6-7 11:18

2 模型那个我没选dummy variable的,我选的是senario的,也不确定

3 经济租金那个算死我了,计算量怎么那么大,具体数字也忘记了,我觉得我好像选的是C,楼主的答案应该是a选项吧,估计楼主做对了我做错了,我总觉得我选的不对。

 


作者: 2006210825    时间: 2011-6-7 11:21

有经济租金吗?是不是经济养老金那个啊?


作者: ultrablue    时间: 2011-6-7 11:22

还有一道巨变态的题目,求资产组合方差的,算死我了。那道题问根据马克维兹有效边界理论在2个备选组合中选哪个。

被选组合式euro equity,euro bond,和北美什么证券的按照4:6 和5:4:1分别投资。我算了下,备选两个组合的预期收益率都是7%,方差的话,一个是10.09%,一个是10.03%,我认为如果我没算错的话,10.09和10.03应该没原则性差别,我就得出结论:俩备选组合的投资价值是无差别的。

也不知道对不对


作者: cheeryji    时间: 2011-6-8 11:55

还有一道巨变态的题目,求资产组合方差的,算死我了。那道题问根据马克维兹有效边界理论在2个备选组合中选哪个。

被选组合式euro equity,euro bond,和北美什么证券的按照4:6 和5:4:1分别投资。我算了下,备选两个组合的预期收益率都是7%,方差的话,一个是10.09%,一个是10.03%,我认为如果我没算错的话,10.09和10.03应该没原则性差别,我就得出结论:俩备选组合的投资价值是无差别的。

 

 

我觉得应该改选择5:4:1的吧,因为是derivative 的作用。收益率一样,但是后者的方差更小,所以更好!


作者: dateki    时间: 2011-6-8 14:29

搭车问一个,股份回购的公司能不能用ddm这题大家怎么选的?
作者: alexyin    时间: 2011-6-8 17:51

QUOTE:
以下是引用dateki在2011-6-8 14:29:00的发言:
搭车问一个,股份回购的公司能不能用ddm这题大家怎么选的?

我选的是不适合,即使growth rate已经减去repurchase的部分也不适合。






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