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标题: 问一个投行面试问题 [打印本页]

作者: babysweet 时间: 2011-6-15 15:14 标题: 问一个投行面试问题

有两种选择：
1. 100%得到1000USD
2. 90%得到5000USD，10%什么都得不到。
问你选哪个。
不知哪位大侠能够提供一些思路？
谢谢。

作者: llxx 时间: 2011-6-15 15:16

去看一些风险管理的基础知识吧，会找到你想要的。

作者: MeteorShower 时间: 2011-6-15 15:18

时间来不及了。能否给个风险管理的大概思路？
2# jeanblanc

作者: peachfly 时间: 2011-6-15 15:19

这应该没有正确的答案，取决于投资者的投资风格。
但有一个简单的期望算法。第1种是1000

作者: tohichina 时间: 2011-6-15 15:21

无对错，这是风险偏好问题。

作者: wildrose 时间: 2011-6-15 15:23

那就选择后者！赚钱是投行本质呀！

作者: jess6789 时间: 2011-6-15 15:24

不能那么简单的加权平均，就看10%的一无所获有没有风险平衡因素，使得其获得至少1000USD以上

作者: Pegasus2008 时间: 2011-6-15 15:26

毫不犹豫选后者
5000的概率是如此之大
就看实战中是不是有套啦

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