Level 1 notes page210中：

直接将ＳＦＲatio的负数作为收益正态分布函数的z －value，是否有这样的联系：

ＳＦＲatio＝[Ｅ（ＲP）－RＬ]／standard variance

cdf函数的z －value＝(x-u)/standard variance    (u is mean)

Ｅ（ＲP）＝u

令x=RＬ

则cdf函数的z －value=-[（Ｅ（ＲP）－RＬ）／standard variance]=-ＳＦＲatio

在page 221 30题中解答中也是直接将-ＳＦＲatio=-1.3直接作为cdf函数的z －value,然后通过F(-1.3)=1-F(1.3)=1-0.9032=0.0968=9.68%算出.

是否可以这样理解呢？