标题:
量化投资周报
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作者:
keytee2008
时间:
2011-9-8 09:57
标题:
量化投资周报
量化择时
趋势趋同指标是浙商证券所开发的描述个股合力的指标。过去的经验表示，当中期趋势趋同指数超过0.8且剧烈下跌时，在以后的40个交易日内，指数调整/下跌的概率较大，趋势趋同指数的取值范围为[-1,1]。
上周趋势趋同指数较上周-26%下行至-50%，表明市场正在调整/下跌之中。调整的区间和时间大致与我们前期的量化研究相符。
量化选股
多因子选股模型于6/24日开始建仓。组合上周下跌3.52%,同期上证指数下跌3.21%。本次仓位所选的20只股票为华映科技、广联达、。海宁皮城、海印股份、远望谷、齐翔腾达、东方金钰、罗莱家纺、科陆电子、合肥三洋、东山精密、恒邦股份、东方园林、亚厦股份、濮耐股份、世联地产、山煤国际、潮宏基、奥飞动漫、时代新材。从行业分布来看，建筑建材股票占了3支，化工股票有３只，其他股票分布在商业、电子元器件、轻工制造等行业。
上周比较显著的因子为主营收入增长率(9.04%),市值因子(8.17%)。其他各因子强度分别是市净率因子(-12.06%),换手率比例因子(-10.21%), ROE因子(1.15%),现金流比例因子(-0.73%)。最新多因子选股组合排在前五位的股票为广联达、东方金钰、潮宏基、恒邦股份、云南锗业。最新多因子选股组合选股数大于4的行业有有色金属。
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