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标题: 一道QM的课后习题 [打印本页]

作者: xiaoxiao80    时间: 2006-10-19 09:59     标题: 一道QM的课后习题

胡老师:

请问一下在NOTE 1里面P221的第30道题目为什么是F(2),然后查表的时候是用1.3呢?

谢谢


作者: 胡老师    时间: 2006-10-19 11:11

这个题目很有疑义,首先是假设正态分布,sfratio=(平均收益率-2)/标准差(=1.3,现在题目问的是组合的收益率小于2%的概率是多少,那么应该转化到(2-平均收益率)/标准差(转化到标准正态分布),(2-平均收益率)/标准差是sfratio的相反数,所以是-1.3 ,查对应的正态分布-1.3就可以了。




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