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标题: [CFA模拟真题] 2006 CFA Level I －NO106 [打印本页]

作者: cfaedu 时间: 2006-11-22 11:06 标题: [CFA模拟真题] 每天一练：2006 CFA Level I －NO106

46．When the underlying stock price is $95, an investor pays $2 for a call option with an exercise price of $95. If the stock price moves to $96, the intrinsic value of the call option would be:

Select exactly 1 answers from the following:

A. -$1. B. $0. C. $1. D. $2.
答案和详解如下！
Feedback: Correct answer: C

Analysis of Derivatives for the CFA Program, Don Chance (AIMR, 2003), pp. 178?79

2006 Modular Level I, Vol. IV, pp. 414-418

Study Session 16-72-a, b

identify the basic elements and describe the characteristics of option contracts;

define European option, American option, moneyness, payoff, intrinsic value, and time value and differentiate between exchange-traded options and over-the-counter options

The intrinsic value is $1; a stock priced at $96 can be purchased for $95.

作者: gchh 时间: 2006-11-22 12:43

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作者: aaronkids 时间: 2006-11-22 17:07

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作者: tjsqsmzy 时间: 2007-3-25 21:32 标题: a

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作者: waleyxue 时间: 2007-8-8 20:24

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作者: coolguy889 时间: 2008-5-18 15:36

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作者: robinlu 时间: 2008-5-20 14:23

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作者: elliderek 时间: 2008-9-8 15:29

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作者: carol333 时间: 2008-11-5 23:28

thank you

作者: billy1130 时间: 2008-11-17 23:50

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作者: filexxia 时间: 2008-11-18 20:11

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