标题: 多因素模型 [打印本页]

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作者: casey8192    时间: 2011-12-5 10:34     标题: 多因素模型

多因素模型的F1,F2之间的相关性为零吗？

我认为是为零，因为F1 ,F2 都是UNEXPECTED 未被预计的风险源。

但三级 CME内容 里面有个公式，COV(F1,F2)不为零。

谁能解释！谢谢！

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