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标题: [CFA Level 3] 【三级】求助，关于alternative中hedge fund的夏普比率问题！ [打印本页]

作者: buruguiqu 时间: 2012-4-4 12:30 标题: 【三级】求助，关于alternative中hedge fund的夏普比率问题！

notes book4， p36
解释夏普比率应用在hedge fund的业绩判断时的局限性，其中涉及到liquidity，为什么说missing return等原因会造成standard deviation的向下偏差继而造成高估夏普比率？
standard deviation的结果貌似跟数据的频率没有多少关系吧。。
多谢达人指教！!

作者: z0354l 时间: 2012-4-6 01:57

一般来说是这样的。数据越多，波动性就可能越大，variance就会大。比如1 -1 3 4 和1 -1 比较就知道前者variance大了

作者: 白萱邦 时间: 2012-4-14 11:41

好贴阿楼主，代表大家谢谢您

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