标题: [CFA Level 3] 三级 关于MEAN-REVERSION ANALYSIS [打印本页]

---

作者: 注金证    时间: 2012-5-11 16:27     标题: 三级 关于MEAN-REVERSION ANALYSIS

READING 24, QUESTION 18，为什么在MEAN-REVERSION ANALYSIS，要算 number of standard deviations above mean?

---

作者: loyalvirgo    时间: 2012-5-21 21:49

mean reverting不就是中值回归么，你超过mean越多个sd,就越容易回归为mean spread，spread下降带来bond的price上升，所以也就是说price越容易上升。我是这么理解的。

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2