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标题: 请问collateral return是什么呢？ [打印本页]

作者: ssigh 时间: 2012-5-20 20:50 标题: 请问collateral return是什么呢？

请问collateral return是什么呢？
和roll return的区别是什么呢？

作者: ruochen 时间: 2012-5-20 22:43

就是你持有了future contract，个么你就应该挣到contract价值的无风险利率

作者: loyalvirgo 时间: 2012-5-21 21:35

本帖最后由 loyalvirgo 于 2012-5-21 21:40 编辑

这2个return没啥关系。
roll return是解释你future price的变动与你spot price变动不一样的。

作者: 注金证 时间: 2012-5-23 16:41

ROLL RETURN = CHANGE IN FUTURES - CHANGES IN SPOTS.

作者: ruochen 时间: 2012-5-28 20:01

回复 4# 注金证

不全啊

作者: joyeve 时间: 2012-5-29 09:53

collateral return 理解为 risk free rate 就好
roll return 就是backwardation, 即future 价低于现货价且无法用collateral reurn 解释的部分

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