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标题: [学习疑问] 高手麻烦进来解答一个关于SWAP的问题谢谢！ [打印本页]

作者: parisping 时间: 2012-5-25 01:54 标题: 高手麻烦进来解答一个关于SWAP的问题谢谢！

大家好。我有一个关于SWAP的问题。在notes第五本书的107页，关于SWAP的value，它的floating-rate相关的Value，该例子直接是用0.055*90/360+0.01375来算，再discount回去到60天的PV，因为它说在swap的每一个payment date, swap的value会回到1，再加上其coupon payment，算起在期初的PV即可。然后fix-rate的income和floating-rate的income的差就是该SWAP的value。

然而在盖章后面的第7题，它算value的时候，是算出floating-rate所对应的fix-rate,然后算出每一期的net-cash flow,然后把每期的net cash折回PV算出Value. 如果这一题用107也的那个例子的方式来算，算出来的答案是不同的。这两种方法我其实都明白，但我不清楚究竟在什么时候选择哪一种方法呢？

谢谢大家。

作者: parisping 时间: 2012-5-25 11:50

顶一下！！！！！！！！！！！！！

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