标题: 2011 L3 mock 40 swap中pay fixed的duration默认是maturity的75%吗？ [打印本页]

---

作者: 晚来风急    时间: 2012-5-30 22:37     标题: 2011 L3 mock 40 swap中pay fixed的duration默认是maturity的75%吗？

2011 L3 mock 40
寻找了一下，题中似乎没有说假设pay fixed方的duration 是maturity（3-year）的75%啊，但是计算中怎么就是了呢?
我一向都是直接用maturity的啊，还是默认都是这样啊？

---

作者: leon2003    时间: 2012-5-30 23:02

swap還是用75%吧

---

作者: ssigh    时间: 2012-5-31 08:40

回复 1# 晚来风急


   竟然答案是这样，没办法。某一年的题目就说明是75%，这道题没说。我觉得duration应该是6.4-35才对的。

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2