CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: [CFA Level 3] 请教三级一个问题，yield beta这个有什么用呢？ [打印本页]

作者: ssigh 时间: 2012-5-31 17:19 标题: 请教三级一个问题，yield beta这个有什么用呢？

请教三级一个问题，yield beta这个有什么用呢？

作者: 注金证 时间: 2012-5-31 19:13

回复 1# ssigh

Related to effectiveness of hedge

作者: luckyzz 时间: 2012-5-31 19:30

针对的问题类似于basis risk。

作者: dateki 时间: 2012-5-31 19:30

就是用一个和组合不完全相关的future去hedge，两种资产的波动不完全一致，因此数量上要进行调整，类似于beta的概念

作者: ruochen 时间: 2012-5-31 19:59

其实吧，只要算的时候乘上去就得了

作者: idnulxy 时间: 2012-6-1 06:09

用一个future去hedge一个固定收益portfolio时，要考虑yield beta即future yield与bond yield两者波动的关联性。计算需要多少future去hedge的时候乘上去~

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)