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标题: 流动性调整VAR [打印本页]

作者: atate2007 时间: 2012-6-15 10:32 标题: 流动性调整VAR

handbook第五版第610-611页的流动性调整VAR是怎么推导出来的？为什么有个二分之一？此外LVAR=VAR+L1，VAR的公式是VAR=|均值-方差*consant|，但是在后面计算L1的时候公式就变成了VAR=|均值+方差*consant|，请问是怎么回事情，在google上搜索了半天，也没有找到答案，跪求高人指点

作者: torontoanalyst 时间: 2012-6-15 10:32

我也想知道。帮你顶！！！帮你顶！！！

作者: segalm 时间: 2012-6-15 10:32

听不太懂，继续帮楼主顶！

作者: IAmNeil 时间: 2012-6-15 10:33

以我的理解，计算L1的时候公式变成了VAR=|均值+方差*consant|，是考虑的最差的情况

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