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标题: [CFA入门] 请教关于FRA的问题 [打印本页]

作者: sdada 时间: 2012-6-15 10:42 标题: 请教关于FRA的问题

请问，关于n1*n2的FRA，为什么它的久期等于n2-n1？如何推导？谢谢！

作者: tango_gs 时间: 2012-6-15 10:43

自己顶一下。。

作者: dandman 时间: 2012-6-15 10:43

page 232.handbook 6th 有解释
short FRA被分解成1个long-term-1个short-term
所以 duration=两者之差

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