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标题: 风险中性概率证明题求助啊！大家帮忙，谢谢啦 [打印本页]

作者: RobertA 时间: 2012-6-15 10:59 标题: 风险中性概率证明题求助啊！大家帮忙，谢谢啦

期末 T 时具有N 个状态，设其价格为 pi, i=1,..., n，对应状态的风险中性概率为qi, i=1,...,n
2, 1 , = ，无风险利率为r 。
试证明:qi=pi/sum(pi).
注:sum就是连加。

我来回答

作者: chandsingh 时间: 2012-6-15 10:59

问题已解决

作者: justin88 时间: 2012-6-15 10:59

问题已解决

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