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标题: 求教Sortino Ratio [打印本页]

作者: ramdabom 时间: 2012-6-15 11:06 标题: 求教Sortino Ratio

Vol5里两个Reading都提到sortino ratio，但是定义却不一样！
一个分子是-risk free rate,另一个-minimum acceptable return.请问，考试时候该用哪个计算？
另外，分母的downside deviation是用平均值，RFR，还是MAR？
请教高手！多谢！

作者: infinitybenzo 时间: 2012-6-15 11:06

depends on which rate is given
semi-stdev

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