标题:
急问L2关于 uncovered interest rate parity问题
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作者:
Spongebob
时间:
2012-6-15 11:06
标题:
急问L2关于 uncovered interest rate parity问题
忽然发现经济中uncovered interest rate parity的公式中将n/360 放在括号里面和R乘一起再加1。但derivatives中currency forward定价中却放括号外面当次方用。一直以为这两个是一个公式呢？？是我搞错了吗还是确实有这样的区分。求各位大神解释一下啊，跪求
作者:
ba736
时间:
2012-6-15 11:06
深有同感，所以如果是econmics，要用 1+R*N/360，如果是derivative 就要用 （1+R）^n/360
作者:
transferpricing
时间:
2012-6-15 11:06
不过算出来的值，相差会很小，不影响做选择题
作者:
NakedPuts
时间:
2012-6-15 11:06
多谢多谢，刚发现晕死了，我一直当次方用，做题也没发现问题。现在还把之前题都找出来找区别。。太晕了
作者:
CFA4Techie
时间:
2012-6-15 11:06
远期有折现的概念，所以是次方，影响不大
作者:
svgleeson
时间:
2012-6-15 11:06
我当时也和楼主有同样的疑问,其实经济学的这个公式是不精确的..
衍生产品那个公式没问题.
作者:
yogurtliu
时间:
2012-7-26 16:20
放在外面就是复利计算,放在里面就不是了,差别比较小.
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