标题: 请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波 [打印本页]
作者: xuzhengid 时间: 2007-5-7 16:14 标题: 请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波
请问percentage-of-portfolio rebalancing approach中为什么最优corridor的宽度与波动性成反比，与相关性成正比，与风险承受能力是什么关系？
作者: aso2006 时间: 2007-5-19 18:59
我觉得可以把corridor变换成rebalancing频度进行理解，corridor越宽，rebalancing次数越少
所以根据波动性越小和资产相关性越高时所需rebalancing次数越小，可以确定c宽度越大。
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