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标题: 问个峰度那儿的问题? [打印本页]

作者: huobangni    时间: 2007-9-19 11:22     标题: 问个峰度那儿的问题?

distribution of returns in the tails of the distribution -that is where the risk is 是怎么判断风险大火小的?用面积还是tail 延伸的程度啊?greater positive kurtosis and more negative skew in returns distributions 是怎么体现的?
作者: 胡老师    时间: 2007-9-20 15:34

用负偏的尾部来判断,负偏越大,风险越大。

尖封的程度用峰度衡量,比3大就是尖封,越大越陡峭


作者: cowboy331    时间: 2009-6-17 16:35

QUOTE:
以下是引用胡老师在2007-9-20 15:34:00的发言:

用负偏的尾部来判断,负偏越大,风险越大。

尖封的程度用峰度衡量,比3大就是尖封,越大越陡峭

请问胡老师,比三大的确是尖峰,可是不陡峭啊,实际上更平坦才是啊。。。






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