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标题: [20080701]透析期权市场——2008年中期金融衍生品投资策略 [打印本页]

作者: 投资分析 时间: 2008-7-1 18:16 标题: [20080701]透析期权市场——2008年中期金融衍生品投资策略

研究结论

 所谓期权的价量关系，是指「标的物价格」、「看跌期权/看涨期权的成交量比值」、与「看跌期权/看涨期权的未平仓量比值」三者之间的涨跌关系而言的。若我们将这三者的涨跌情形搭配起来，可以归纳出对于市场趋势与市场气氛的简单评论。

 总和而言，以指数期权来说，会直接影响指数期权价格的主要基本因素共有五大项：标的物价格、标的物价格的波动度(Volatility)、履约价格、距到期日天数(Time to Maturity)、以及利率(Interest Rate)等

相关研究报告下载：

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