标题:
[求助]官方模拟题上午105题
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作者:
eagles_dare13
时间:
2013-8-18 15:34
标题:
[求助]官方模拟题上午105题
US tresury都是半年计息的，题目的spot rate应该是annualized rate 那么计算下面一年一付的Cashflow时候，应该半年复利一次吧？答案是1年复利的，貌似不对啊因为那个条件中的spot rate不是真正的EAR吧？谢谢老师
作者:
king_kong
时间:
2013-8-18 15:37
通过treasury得到的spot rate，是通过treasury的拆分组成零息债券，比如一年的spot rate，是一年时间点的coupon拆出来的债券，这种分拆的债券以discount形式发行，这种债券的一年的收益率就是从treasury 得到的一年的spot rate
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