标题: ROY`S safety-first measure与sortino一样吗? [打印本页]

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作者: busprof    时间: 2013-8-19 08:55     标题: ROY`S safety-first measure与sortino一样吗?

ROY`S safety-first measure与sortino一样吗?
好象两个公式一样?

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作者: ninja1024    时间: 2013-8-19 08:55

区别主要在于分母吧，SORTINO的主要优点在于用DOWNSIDE RISK MEASUR，避免了高收益率对波动率的夸大作用

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