标题: 关于global performance attribution的问题 [打印本页]

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作者: rgonzalez    时间: 2013-9-23 13:00     标题: 关于global performance attribution的问题

在计算market allocation贡献时，我看原版书上有时用的是SUM（Wpi-Wbi）Rbi，有时候用的是SUM（Wpi-Wbi）(Rbi-Rb)，我知道如果是求和以后，两个算法应该是一样的值。但考试的时候，如果不需要全部加总算，而只需要算其中某一个市场的market allocation贡献时，用哪个算法？是 （Wpi-Wbi）Rbi，还是（Wpi-Wbi）(Rbi-Rb)？

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作者: apf薛老师    时间: 2013-9-23 13:16

用后者

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