CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: swap的问题 [打印本页]

作者: stockjaguar 时间: 2013-9-30 17:56 标题: swap的问题

如果swap的价值告诉你是-46800
这个指的是pay fixed，receive floating的吧，不是特指针对某一方的吧

作者: apf陈老师 时间: 2013-9-30 18:13

我大概知道你问的是哪个题目，但你推出的理解完全不正确。

价值是指 = 收 - 支

完全可能是收固定支浮动，也可以是收浮动支固定造成的。甚至可以是汇率互换的结果。

swap的价值，就是求valuation，总是先求出系数，然后按收减去支再乘以本金。如果是currency swap，那么仍然先求系数，然后乘以本金但要按新的汇率换算成同一个货币（答案要你求得的货币，或者本币），然后仍然按收减去支，求出valuation

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)