标题: 关于“水平利率期限结构下，各年期的关键利率之和等于修正久期。”的精确度问题 [打印本页]

---

作者: obscure_cfaer    时间: 2013-11-16 14:37     标题: 关于“水平利率期限结构下，各年期的关键利率之和等于修正久期。”的精确度问题

固定收益证券课上老师介绍了关键利率久期，这门课的ppt等基本语句都摘自CFA相关资料..所以应该可以在这里问吧。下面说问题 ：
水平利率期限结构下，各年期的关键利率之和等于修正久期。

我和同学听完后都想，关键利率时点是人为取的，那尤其是对于期限很长的债券来说，岂不是关键时点取得越多久期越大？这样做误差会不会很大？

问了老师也没大说清楚..所以请教一下这个问题，我们应该有重要地方没有理解到吧

---

作者: nancyone    时间: 2013-11-19 11:12

是否可以请你将更多的教材原文陈述一下；如果是摘自CFA教材，不知是不是有具体的出处？
总之，如果问题可以详细一些会更好。谢谢~

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2