标题: 关于Adjusted Beta的假设问题 [打印本页]

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作者: zl0829    时间: 2014-2-19 21:24     标题: 关于Adjusted Beta的假设问题

CFA Level2 Portfolio Mgmt问题
求教一下为什么adjusted beta的表达式forecast beta1=a0+a1*beta0 有个假设是a0+a1=1? 这个假设直接导致了adjusted beta的reverting value是1，这不就说明所有risky asset最后都会与市场风险一致吗？这个结论make sense吗？


谢谢！

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作者: mophic    时间: 2014-2-20 20:06

有各种调整方法 也有调整到peer average的，教材讲的很清楚啊

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