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标题: level 2 note book4 example: present value of expected loss [打印本页]

作者: 国米扇子 时间: 2014-5-5 22:56 标题: level 2 note book4 example: present value of expected loss

请问这个列子里的PV(risk) 是怎么算的？比如一年的情况，pv(risk)不应该等于30*exp(-1*0.23%)吗？为什么计算结果不对？后面concept checker 第七题也遇到了同一情况。

作者: mophic 时间: 2014-5-9 21:22

这道题有问题的，计算pv of exp loss用的前面的公式 KPt(1-e^lamda*gamma*(T-t))

作者: 国米扇子 时间: 2014-5-10 17:07

回复 2# mophic

谢谢！

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