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标题: 苦死，lower bounds for euro option 那块就是看不懂，帮帮忙啊 [打印本页]

作者: weijia0432 时间: 2009-2-26 00:01 标题: 苦死，lower bounds for euro option 那块就是看不懂，帮帮忙啊

一级第五本书，期权的定价范围，看来看去就是不明白，有没有高人给指点一下，觉得是notes这块写的不好，转来转去，就是不知道在说什么

作者: chjsh 时间: 2009-3-22 14:21

这个记住就好了。再想不明白，就看corporate finance里的option那章，或者一些讲derevatives的书。
简单说，euro call option's value is max（0， St-K*exp(-rt)). if the option is OTM/ATM, then it's worth at least 0 (not accounting for its time value); if it is ITM, then its intrinsic value should be St-present value of K, ignoring its time value.

[此贴子已经被作者于2009-3-23 5:45:34编辑过]

作者: smoothjazz 时间: 2011-11-10 22:49

直接生记~~考试的时候没时间去推导，要的就是信手拈来的行云流水~~~~

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