标题: 一级Quantitative问题 [打印本页]
作者: jessica860704 时间: 2009-5-26 03:39 标题: 一级Quantitative问题
关于dollar-weighted return的计算，见附件，谢谢！
作者: jessica860704 时间: 2009-5-26 03:40
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作者: chenghao1 时间: 2009-5-26 22:10
dollar weighted 就是 money weighted, (同时也是IRR)
(1.23)*(1.14)*(0.67)*(1.40) = (1+R) ^(1/4)
找出R 就好了。
答案是 0.0709
作者: jessica860704 时间: 2009-5-26 22:56
谢谢！不过您公式中的1／4次方是不是应该是4次方？是不是这题里除了initial cash flow 外没有additional的 inflow 或withdraw,所以dollar-weighted 和time weighted 算出来的值是一样的？
作者: chenghao1 时间: 2009-5-26 23:08
一时心急，打错了，不好意思。改正！
(1.23)*(1.14)*(0.67)*(1.40) = (1+R) ^(4)
恩，差不多。
详细请看 http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/quantitative-methods/discounted-cash-flow-time-weighted-return.asp
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