标题: [讨论]关于market portfolio的一道题 [打印本页]
作者: spielberg 时间: 2009-6-3 22:55 标题: [讨论]关于market portfolio的一道题
09 level1年第二套sample的第58题 为什么不选B呢？B说的是市场组合与CML上的其他组合是positively correlated的 这个应该不对啊？
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作者: joyeve 时间: 2009-6-4 04:54
所有CML上的点都是market portfolio 和risk free asset 的线性组合，且向上倾斜，所以是positively correlated
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