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jzcpopo

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发表于 2009-6-8 08:12 | 显示全部帖子
这就是delta hedge啊.持有实物资产+short call option.但题目中OPTION HEDGE的数量不够.因为他HEDGE的数量20000=实物资产的数量20000.所以,它会考你如果黄金价格下跌,这个组合是损失还是盈利,如果是完全的dynamic Hedge,就不会出现损失或者盈利.

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