ann110726

以下是引用iodine1在2009-6-7 22:11:00的发言：

我看到的题是in time order:

1 buy 50k

2 sell  80k

3 sell  10k

4 buy 20k

 

选项跟你一样，我选的70K, 不肯定。

下午发现CFA考的题目很细，很小的知识点也拿出来考。但是基本上考的都是书上的例题或者术后的练习题。 楼上的这题在Equity 原版书 57页 我看了看，觉得70K是正确答案。

[此贴子已经被作者于2009-6-7 22:20:29编辑过]

ann110726

以下是引用jiawei333在2009-6-7 22:20:00的发言：

我也选 70K

 

黄金题考的是套保比例  题目CASE显然是HEDGE力度不够  导致现货仍有敞口

这个ITEM 有四题关于黄金的 两外两个小CASE各一个小题

弱弱的问一句，还记得，下午derivatives最后一题，CD$的loss算出来是多少？ 我猜了一个-26,000吧，没把握啊

ann110726

哇塞，你一说，我想起来了，还真忘记了，除以2了

还有人记得下午portfolio的第三题吗？portfolio A B C，买了100，000 portfolio C，
A factor ：1.2
B factor：2
C factor：1
问要hedge factor risk，还要short和long多少 A,B

纯猜测，选了个B。

知道的出来冒个泡

ann110726

和楼主的思路一样，计算出来还是2.43xx%
选了个A

ann110726

原来是这个意思，太牛了，又错一题。

ann110726

原版书后，有同样的题目，我当例题看过去了

还有早上PE那题，求DPI，我选了个0.75，不确定，有人有正解吗？

[此贴子已经被作者于2009-6-7 22:43:00编辑过]

ann110726

以下是引用merehot在2009-6-7 22:45:00的发言：

这一题我也选的B，不知道应该怎么算，是不是用port A, B over port C的差值来作ex alpha, 用treynor black来算的？

我觉得应该是用不同的weight来对冲，但是怎么都算不出来。浪费了10分钟。

ann110726

以下是引用merehot在2009-6-7 22:50:00的发言：
＂volatility confidence interval的＂　给了vol的daily 值，给了一年working day 260, 要算最后95%的confidence interval，　这一题有没有人想起来怎么做的？
我算的方法比较奇怪，因为我觉得vol应该和interest rate 是相乘 [expected interest rate = current int * (1+vol%) ]不是相加的关系，最后选的interval最大的那个，一直很疑惑这样子解对不对？

fixincome上有公式，Vol - annual = Vol daily *( days)^1/2 算出来好像是1.72-3.22吧，没有把握

ann110726

ethnics一题都记不住了，题目太长了

ann110726

以下是引用harryerin在2009-6-7 23:08:00的发言：

偶减了啊，算出来是4K多呢，

我刚开始也没算出来，NOA2008-NOA2007 = 1667 选了个B