首页 | 学习中心 | 注册 登录
返回列表 发帖
arabdopsis

Rank: 1

UID
106081 
帖子
112 
主题
16 
注册时间
2008-8-21 
最后登录
2010-7-27 
1# 跳转到 »
发表于 2010-5-29 21:28 | 显示全部帖子
 这个value是contract对于long的price，如果值是postive的，long应该付给short这么多钱； 如果是negative的，就应该反过来；见书V6 P21； 也可以这么理解，值negative，说明forward 价格高了， short得给long钱，否则他就赚到arbitrage了

TOP

返回列表