偶是level 1的考生
CML和SML自己总结了很多但是每次碰到题目总是不很明白
我知道CML上都是efficient portfolio, 而所有的equity或者portfolio都可以在SML上找到。
我看自己的笔记上写说，CML所用的risk是total risk，而SML用的是systematic risk(假设unsystematic risk已经被diversify了）
但其实我还是很不理解呀
sample 里面碰到一道题：
which of the following statements about the market protfolio and the capital market line is least accurate?t The market portfolio:
A assumes an equal amount is invested in each risky asset(这个我肯定知道是错的）
B is perfectly positively correlated with other portfolios on the CML（为啥啊？？）
C allows the elimination of all unsystematic risk at every point along the CML(啊？那么意思是说CML上的点都是没有unsystematic risk的咯？这个我是可以理解的，那么SML上的点有没有unsystematic risk呢？？）
谁能帮我归纳一下啊，拜一拜 | 
发表于 2009-5-31 21:22
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