asakawalan

外汇之类的倒是都会做，去年这块掌握的就很好，AMC没看悲剧了，6个选择有至少3个叫不准

asakawalan

回复  CFANS


   credit risk难道不是6.5*30*2.3？
  最后一个我怎么觉得是1.25，put明显是out of money ...
htpeng 发表于 2012-6-3 22:55

   按理说 let put expire， 因为汇率1.25EUR/GBP，现货上涨的更多，只不过损失期权费即可。。。我这道题漏看了，最后还剩几分钟干脆放弃了，直接选的1.25
但交卷后没离场我拿计算器在那算了一下，好像0.95时候通过put行权，即使现货下跌，也有的赚，因为我是按0.97按的计算器（忘了是0.95还是0.97了）
不过我怀疑中，因为put的breakeven在1.19+0.033=1.223