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我也写反了。好像听说过给过程分，不过这个公式写反了，估计也给不了多少，能给1/3的分数就满足了。

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以下是引用bamboo1在2011-6-5 23:58:00的发言：

CAP支付是10000还是20000啊

SWAP是支付5000还是10000呢？

有一个的libor是按照提前定的还是都是？我搞不太清楚了

对，这题我也很有疑问，当时都晕了，感觉应该不难，但就是搞不明白，不知道怎么算。

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以下是引用saryer在2011-6-6 0:02:00的发言：
我的cap是20000，swap是15000

怎么算的？

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以下是引用宾客在2011-6-6 0:06:00的发言：

cap是10000。因为这一期的libor是上一期期末定的。

swap是5000。同理，只不过题目问得很*，说从对手那里收到多少，而不是总共获得多少。第一期支付给对手5000，第二期是从对手那收取5000。

我也是这么算的，但是真的很没把握，一半算一半懵的。

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以下是引用cenderelle在2011-6-6 3:06:00的发言：
还有下午计算implimentaion shortfall，我选的是74 base point......

这题真缺德，居然要每项都算出来，太费时间了，我觉得考计算其中一项还比较合理。

我大陆的，算出来68左右，就选了67最接近的，记得每项的bp是这样的 7 + 28 + 12 + 21

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以下是引用justinliu71在2011-6-6 11:37:00的发言：

为什摸是buy and hold 而不是cppi，记得题目说是要有一个fixed floor value, 但是并没有说只能是bond value, so using cppi can maintain the floor value and increase risk level in good market , right?

是啊，我记得貌似第二个有cushion的要求，所以选CPPI了。