jackchou

QUOTE:

以下是引用qazaq在2009-6-4 0:26:00的发言：
spot p > future p -> roll yield

哦，我也刚明白。contago是远期价格高于现价，这时roll yield是负的。如果远期价格低于现价，roll yield是正的。

 

我不知道这么说，是否正确