hhh12321

我没有看到题目，就随便想一个回答一下LZ，说错了请各位指出，以促进我改正

1，用yield beta的原因，我记得kaplan的解释是用来调整duration的future通常是treasure future,所以和portfolio会有一定的出入，所以用yield beta来调整

2，Treasury future也有CTD啊，所以有convention factor不奇怪吧？

不知道我理解对没……

各位帮忙看一下