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watzup

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发表于 2010-6-6 23:35 | 显示全部帖子
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以下是引用charlottec在2010-6-6 23:28:00的发言：

好像是20% 80%内个， 40%内两个有相关系数干扰 所以不同

答案是 D 和 G，我算出来的

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watzup

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发表于 2010-6-6 23:43 | 显示全部帖子
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以下是引用ann110726在2010-6-6 23:31:00的发言：
还有个 dynamic hedge要卖多少call option，1667？

正确，1000/0.6 number of shares/delta call

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watzup

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发表于 2010-6-6 23:47 | 显示全部帖子
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以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:46:00的发言：

internal credit enhancement：1：2：3

我选了三，心虚中。。。。。。。。。

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watzup

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发表于 2010-6-7 00:00 | 显示全部帖子
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以下是引用leonwang86在2010-6-6 23:58:00的发言：

 

翻了下书，Corporate Garantee是External Enhancement。应该是选两种了。又杯具了一道，好了，可以重考了。

没什么好担心的，我上午的考卷已经作好最坏打算了，呵呵

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发表于 2010-6-7 00:08 | 显示全部帖子
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以下是引用zyjzyj1975在2010-6-7 0:05:00的发言：

我也选的3个，garentee，senior/sub，还有一个什么来着？

over-collateralised, 才发现 guarantee 是 external

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watzup

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发表于 2010-6-7 22:24 | 显示全部帖子
大家真用功啊，昨天考完了今天还吊在这儿

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