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Kroner模型的那个题目，想了半天不知道怎么算repricing return,怀疑题目条件漏了。
house money是赌注效应，赚了大钱以后就不在乎小钱了。
上午题目太多，主要是难得写，写好了速度就上不去，难倒是不难，下午太简单，提前45分钟搞定。还有，上午最后一题巨简单，没做的可惜了。
我也怀疑那个给漏条件了。。。
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是equal weight, 但treasury得spread duration是0，不参与计算
我也是这么算的。。。
发表于 2009-6-12 20:45
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