arielwang1206

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以下是引用ann110726在2010-6-6 20:04:00的发言：
有一个数量的 b0=0.0044 b1=0.3942 frist difference model，求t＋1 没给模型，要自己算 我算不出来，乱填了一个，哪位还有映像？

这个题目给的是X变化量的AR(1)，不是x的

 

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以下是引用gangdu1997在2010-6-6 23:39:00的发言：

有个FIXED income题目，给出key rate duration，然后upward 平移，然后是5，10年的降低20BPs，问哪个组合最好。

 

选了2个A，都不敢相信！

第一个我选的C，因为是平行上移的yc，所以选久期最短的

第二个选A没错，因为是5，10年的降低20BPs，所以选对应D最大的，那就是A组合了。

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以下是引用charlottec在2010-6-6 23:40:00的发言：

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选的normal back  S<E(S)

这个给的是F，所以结果是   f<s backword

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以下是引用xiaomaiwd在2010-6-6 23:46:00的发言：

1个

起码有两个，就是有没有三个我不确定

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以下是引用watzup在2010-6-6 23:47:00的发言：

我选了三，心虚中。。。。。。。。。

起码有两个，一个是分类别，一个是超额抵押，还有一个我也在纠结

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以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:51:00的发言：
下午fsa第二题：stock compensation方面的，说interest rate 上升，问对net income的影响 是不是unchanged？

不是，先看利率上升和option价格的关系，然后价格变动，exp会变动，NI会变动

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以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:55:00的发言：
上午一道题说选3，4，5年的那个...具体不清楚了，给了各时点的现金流，我选的5

是5，就是算NPV。我算了，是5

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以下是引用woshidengl在2010-6-6 23:55:00的发言：
上午一道题说选3，4，5年的那个...具体不清楚了，给了各时点的现金流，我选的5

是5，就是算NPV。我算了，是5

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以下是引用brightcool在2010-6-7的发言：
没有over collateral  我记得 PARVALUE 和 抵押的 VALUE 一样的   2种  难道我记错了？

肯定有over collateral ，这个我特意画下来了

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以下是引用zyjzyj1975在2010-6-7 0:08:00的发言：

题目问的是interest rate volatility，不是underlying stock的 volatility，应该对option没影响。我全考虑错了，估计连错好几道，郁闷极了

不是看interest rate volatility，是看无风险利率与option的关系，不要忘了有这两个有关系