sunjuice7

宾客的18%怎么完美得到的？能给出算式么？
我算的9.3左右

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用fenglee在2011-6-8 6:11:00的发言：

CONVENIENCE YIELD 增加->future price减少->backwardation->roll yield 增加 right? who does someone say unchange because interest rate goes up?

是之前08还是09的原题，里面多一个interest的条件，这次只说了CONVENIENCE YIELD 。

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用jennyzhenqin在2011-6-8 10:32:00的发言：

interest rate increase, roll yield decrease;

convenience yield increase, roll yield increase.

 

话说回来，为什么interest rate increase, roll yield decrease？我看书时没看见这条啊？

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用gentle在2011-6-8 14:28:00的发言：

0.01 weekly var= 0.05daily var*2.33*sqrt(5)/1.65

 

俺这么处理

我也是这么做的，但看到别人说不能用week=5days，要用252/52，晕哦

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用sayyescici在2011-6-8 10:23:00的发言：

1. policy allocation
2. benchmark return rates & risk free rates

[此贴子已经被作者于2011-6-8 10:23:14编辑过]

下面让算的sector allocation,我找不到市场的收益率，就直接用的weight 的差*benchmark收益率了。哪位同学还记得么？

sunjuice7

QUOTE:

以下是引用jennyzhenqin在2011-6-8 15:08:00的发言：

expensive dinner不 violate

好像本身并不violate，但这题我觉得会影响独立客观性，所以选了violate：（

sunjuice7

另跟大陆的考生确认一下，equity中关于indexing a portfolio，题目中说得指数是有2000只股票吧？
北美的题 ...
宾客 发表于 2011-6-11 01:40

确认，2000个