lavender1985

那个下午的tax return 的那题是多少啊，怎么有人是5.66%，也有别的答案阿

lavender1985

还有一个题目，是说portfolio和benchmark的，要用什么来match，不记得了，选项是key rate duration,modified duration,还有credit spread duration,记得题目中说credit spread 不变

 

还有一个题目，有三个选项，debt那题，是reduce the ability of bargainning effeciency in the work process 还是cash flow as perks,还是和股东的利益

lavender1985

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2010-6-7 18:03:00的发言：

你去看过书了？ 信口开河？

 

书Volume 5 page 310 Implementation

自己去读读：

If a hedging decision is necessary because an investor faces an increasing volatiloty in exchange rates and doesn't have a clear view of the direction of change, currency options are a natural strategy.

...

When the direction of currency movement is clearly forecasted, currency futures provide a cheaper hedge.

 

请自己看过书再来说， OK？

[此贴子已经被作者于2010-6-7 18:05:37编辑过]

那你选的什么

lavender1985

QUOTE:

以下是引用tommyyxh在2010-6-7 18:12:00的发言：

忘了哪个选项了， 好像是buy put option吧~~ 具体既不的了，不过肯定不是forward

 

呵呵，我前面几个问题你看看你选的什么

那个下午的tax return 的那题是多少啊，怎么有人是5.66%，也有别的答案阿

 

还有一个题目，是说portfolio和benchmark的，要用什么来match，不记得了，选项是key rate duration,modified duration,还有credit spread duration,记得题目中说credit spread 不变   还有一个题目，有三个选项，debt那题，是reduce the ability of bargainning effeciency in the work process 还是cash flow as perks,还是和股东的利益