buruguiqu

赞成88link88的解释，其实beta是回归计算出来的，线性回归的公式大家应该都会吧？比如y=alpha+beta*x，beta其实就是自变量的系数~

 

个人认为通常情况下题目（以前比较通用的是merrillynch给的）给的beta都是将目标证券组合风险溢价与市场组合风险溢价进行线性回归算出来的。。

[此贴子已经被作者于2009-11-26 23:24:24编辑过]