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晚来风急

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tT
发表于 2012-5-30 22:37 | 显示全部帖子

2011 L3 mock 40 swap中pay fixed的duration默认是maturity的75%吗？

是, 的
2011 L3 mock 40
寻找了一下，题中似乎没有说假设pay fixed方的duration 是maturity（3-year）的75%啊，但是计算中怎么就是了呢?
我一向都是直接用maturity的啊，还是默认都是这样啊？
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